Costi e Oneri relativi a Derivati OTC su Tassi

Con riferimento a una operazione in Derivati OTC su Tassi il costo applicato al cliente risulta essere l’aggregato delle componenti:

  • ­costo di copertura
  • margine (c.d. mark up)

entrambi calcolati sul capitale di riferimento dell’operazione.

Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei livelli massimi del costo di copertura e del margine applicabili a una operazione in Derivati OTC su Tassi.

I costi effettivi applicati potrebbero differire da quelli illustrati.

PRODOTTO  COSTO DI COPERTURA MASSIMO
(%)
MARGINE MASSIMO (%) DATA DI UPDATE
Derivati OTC su Tassi 
Interest rate swap (IRS) 0.02%  0.50% per anno 01/11/2021
Opzioni plain vanilla / collar / digitali  1.00%

Di seguito si fornisce un esempio dei costi massimi applicabili all’acquisto di un’Opzione di tipo Collar. I valori riportati nella tabella si basano su un capitale di riferimento di 1.000.000 di euro. Tutti i costi sono espressi su base annua.

PRODOTTO  COSTO DI COPERTURA MASSIMO MARGINE MASSIMO LIVELLO DI COSTO MASSIMO(€)
Costo di copertura (%) Costo di copertura(€) Margine (%) Margine (€)
Derivati OTC su Tassi 
Opzione Collar 1.00% 10.000 0.50% per anno 5.000 15.000