Costi e Oneri relativi a Derivati OTC su Tassi
Con riferimento a una operazione in Derivati OTC su Tassi il costo applicato al cliente risulta essere l’aggregato delle componenti:
- costo di copertura
- margine (c.d. mark up)
entrambi calcolati sul capitale di riferimento dell’operazione.
Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei livelli massimi del costo di copertura e del margine applicabili a una operazione in Derivati OTC su Tassi.
I costi effettivi applicati potrebbero differire da quelli illustrati.
| PRODOTTO | COSTO DI COPERTURA MASSIMO (%) |
MARGINE MASSIMO (%) | DATA DI UPDATE |
| Derivati OTC su Tassi | |||
| Interest rate swap (IRS) | 0.02% | 0.50% per anno | 03/11/2022 |
| Opzioni plain vanilla / collar / digitali | 1.00% | ||
Di seguito si fornisce un esempio dei costi massimi applicabili all’acquisto di un’Opzione di tipo Collar. I valori riportati nella tabella si basano su un capitale di riferimento di 1.000.000 di euro. Tutti i costi sono espressi su base annua.
| PRODOTTO | COSTO DI COPERTURA MASSIMO | MARGINE MASSIMO | LIVELLO DI COSTO MASSIMO(€) | ||
| Costo di copertura (%) | Costo di copertura(€) | Margine (%) | Margine (€) | ||
| Derivati OTC su Tassi | |||||
| Opzione Collar | 1.00% | 10.000 | 0.50% per anno | 5.000 | 15.000 |
